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2017年FRM考点笔记:操作风险详细篇FRM论坛

  为了帮忙每件东西胜过地为2017预备FRM,金道FRM锻炼中心,必要初级讲课者总结高频核对点,同时,we的所有格形式必要了历年的模范生到上海。,以为先生能解释一下试场,模范生的经历分享,让FRM份量在2017更明亮的!我充当顾问了FRM预备试场的才能。

  操作风险本钱、操作风险线圈架、风险评价和风险准则是FRM中更为重要的灵。,we的所有格形式以为导致人文学科的留意。。

  一、操作风险本钱

  (本钱) of operational 风险的四要因:a、作业走慢本钱B、停止操作风险实行程序的本钱.c、管保及别的金融风险本钱D、管保及别的金融风险的回复。因而COOR=1+2+3-4。COOR的优点是、复杂,招待音。、风险实行程序说得中肯临时无效性。错误是:a、B不方便短期风险实行、鉴于记录搜集和归类的明显的,公司经过很难比得上。。

  优势是1、复杂,易报2级、风险实行程序说得中肯临时无效性。错误是:1、不方便短期风险实行2、鉴于记录搜集和归类的明显的,公司经过很难比得上。。

  二、操作风险线圈架

  1.操作风险的线圈架包孕:1、决算表线圈架,该线圈架以为操作风险麝香用资产本钱来反射性的。即公司级用于操作风险的资产=操作风险的required 进项/应用CAPM所需的恩惠。该线圈架的优点是记录轻易获取和复杂。,错误是(1)仅有的给予公司级的风险评价(2)不克不及给予事情线的风险实行(3)对事情线负责人缺勤引力2、走慢景色线圈架(走慢) scenario model,LSM)应用客观、性质上的走慢景色,把末后增加被测变量的输出。,LSM有两种次要典型:鉴于成绩 model 风险 mapping。鉴于成绩 线圈架将若干成绩现场的末后转变为定量辨析末后。。risk 映照是将景色辨析转变为可能性性的可能性性。,这种可能性性是鉴于走慢频率和走慢重量网格。。频率和重量的工会就可以产生走慢散布的。LSM 1的优点、与事情线负责人2相关性、用眼的引力和招待懂的3、找寻特定的谋略的错误4、决定回收打算和危险实行的必要性。LSM的错误是1、客观依赖型实行者2的经历、保持健康还没有完整决定。,它产生断层给换底的。。第三种典型是趋向 analysis,描绘过来集合走慢的经历,we的所有格形式以为经过外推欢迎来走慢翼型。。线圈架4:要求走慢计算。使用要求走慢频率和要求走慢重量来计算。线圈架5:走慢散布与保险精算师线圈架,6、鉴于准则的风险准则与线圈架。预测这些准则并产生断层走慢的预测。,这是对走慢的可能性术语的预测。,它还包孕对这些准则的懂。。包孕一、Delta-EVT线圈架,应用历史走慢记录的定量风险要素,使用极值TH求出尾尾风险散布。缺陷记录缺乏,风险要素的客观选择,臀部不稳性质上的;二、bayesian belief networks,这是任何人随机辨析线圈架。,用贝叶斯概率,应用概率树决定来可能性的走慢。三、system dynamics approach也这是任何人随机辨析线圈架。,鉴于强拟色线圈架的发展。四、neutral 制度是一种国内流行的枪战类游戏,人脑实行和行动的线圈架化。

  三、风险评价

  1.risk assessment strategy。操作风险的三个目的:1、决定媒介的走慢典型2、走慢3的解释与攀登辨析、加重相关性风险。

  2。风险评价的两个维度(或四象限象限):二维是手势计算机或计算机系统停机地的。 自下而上、从qualitative到quantitative。自下而上的风险评价谋略是:包孕把持使近亲繁殖评价(把持) self-assessment,CSA)、孤独审计与共同工作 risk 评价。 自顶计算机或计算机系统停机是机构层面的风险决定程度。,其优点是轻易分派资产。,错误是欢迎的数据不敷详细,它包孕三个谋略:景色辨析、风险映照与保险精算师辨析。LTCM的训斥是不克不及完整依赖定量辨析。,它是定量辨析与性质上的辨析相结合的成功实现的事。。CSA是一种性质上的描绘,这是任何人景色辨析,实行者辨析本人的事情流程,辨出风险并描绘明显的现场下的风险。。CSA包孕:1、不隐瞒的目的2、设计评价图谋3、使生效4、校阅5、跟进不休反复。别的性质上的辨析包孕风险 assessment 访谈(明显的时期辨析)和德尔斐典型 scenario (必要专家细心评论)

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  四、风险准则

  1。风险准则的三种归类基准:比照典型 、比照风险 阶级与延伸 of application。

  2。比照典型归类,有四种:a、inherent-risk 准则:如买卖美国昆腾公司、买卖量、买卖等值的、职员得到补充职员 任期等。b、实行把持 准则:如受训人数、种植费,如.c、composite indicator 悟性好的准则,比如,在每个买卖中锻炼的人数。,是1和2的悟性好的D、操作风险线圈架要素,从别的归类作为风险线圈架的输出。。

  3个最重要的两个属性。风险准则是:、可预测性(预测)预测B、记录是干的和即时的(可入口的) and 即时)。

  4.单个的要素和公司的操作风险经过的不休变换的相干就使得对要素停止backtesting 这很重要。,确保其可预测机能够继续。

  5。无效使生效风险准则必要三项工作。:a、决定和精确地解释任何人单一的悟性好的准则。、构筑记录收集、继续辨析程序。c.经过份量后活期使有法律效力标定指数。

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